Monte Carlo-metoder är ett samlingsnamn för statistiska simuleringsmetoder och är bland de mest utbredda metoderna i finansiella tillämpningar. Kursen syftar till att studenterna ska uppnå en betydande förtrogenhet med att tillämpa Monte Carlo på prissättning och riskanalys av finansiella derivat. I kursen behandlas bland annat principerna för Monte Carlo, slumptalsgenerering från olika sannolikhetsfördelningar, simulering av Brownsk och geometrisk Brownsk rörelse, variansreduktion, kvasi Monte Carlo, beräkning av känsligheter och prissättning av amerikanska optioner. Obligatoriska datorlaborationer ingår som en central del av kursen.
Monte Carlo-metoder för finansiella tillämpningar, 7,5 hp
Vårtermin 2024
Startar
26 april 2024
Slutar
2 juni 2024
Studieort
Umeå
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
Dagtid,
100%
Behörighetskrav
För tillträde till kursen krävs 90 hp inkluderande 22,5 hp matematisk analys varav 7,5 hp i flervariabelanalys och differentialekvationer, samt en grundläggande kurs i matematisk statistik omfattande minst 6 hp eller motsvarande kunskaper. Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.
Urval
Platsgaranti
Studieavgift
Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz.
Anmälningsavgift: 900 kr.
Studieavgift, första inbetalningen: 17 850 kr.
Total studieavgift: 17 850 kr.
Anmälnings- och studieavgifter
Anmälningskod
UMU-58117
Anmälan
Sista anmälningsdag var den
16 oktober 2023.
Du kan göra en sen anmälan
via Antagning.se.
