Hoppa direkt till innehållet
printicon

Monte Carlo-metoder för finansiella tillämpningar

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Vårtermin 2020

Antagen till kursen

Här hittar du allt du behöver veta innan kursen startar.

Om kursen

Monte Carlo-metoder är ett samlingsnamn för statistiska simuleringsmetoder och är bland de mest utbredda metoderna i finansiella tillämpningar. Kursen syftar till att studenterna ska uppnå en betydande förtrogenhet med att tillämpa Monte Carlo på prissättning och riskanalys av finansiella derivat. I kursen behandlas bland annat principerna för Monte Carlo, slumptalsgenerering från olika sannolikhetsfördelningar, simulering av Brownsk och geometrisk Brownsk rörelse, variansreduktion, kvasi Monte Carlo, beräkning av känsligheter och prissättning av amerikanska optioner. Obligatoriska datorlaborationer ingår som en central del av kursen.

Anmälan och behörighet

Monte Carlo-metoder för finansiella tillämpningar, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

27 april 2020

Slutar

7 juni 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Kan eventuellt ges på engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 90 hp inkluderande 22,5 hp matematisk analys varav 7,5 hp i  flervariabelanalys och differentialekvationer, samt en grundläggande kurs i matematisk statistik omfattande minst 6 hp eller motsvarande kunskaper. Engelska A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Urval

Platsgaranti Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-58117

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2019. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Matematik och matematisk statistik
Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare Lars-Daniel Öhman