Hoppa direkt till innehållet
printicon

Riskbaserad portfölj- och företagsstyrning

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2019

Om kursen

Denna kurs syftar till att ge förtrogenhet med både den teoretiska grunden och den praktiska tillämpningen av kvantitativa metoder för uppskattning av risk och portföljval, vilka är relevanta för finansiella företag och försäkringsbolag. I början av kursen studeras portföljer av olika tillgångar där riskmått beräknas med hjälp av analytiska approximationer, volatilitetsmodeller och extremvärdesteori. Även portföljvalsmetoder studeras, däribland klassisk Markowitz­teori. Därefter studeras risker och investeringsstrategier för ett livbolag genom så kallad ALM­-analys. Detta är ett mer komplicerat portföljvalsproblem eftersom det inte är tillräckligt att bara studera tillgångarna utan hänsyn också måste tas till de åtaganden som finns gentemot kunderna, framförallt i form av garantier. På grund av komplexiteten så görs detta med hjälp av simulering och här ingår både att konstruera en ekonomiskt trovärdig stokastisk scenariogenerator utifrån marknadsdata och att implementera en modell av livbolaget.
Även beräkningen av riskkapital för ett livbolag, utifrån en marknadskonsistent balansräkning, behandlas. Detta utgör en av grundpelarna i riskregelverket Solvens 2 för försäkringsbolag och används idag av många bolag i form av Economic Capital. Kursen ger också en introduktion till kreditriskmodellering samt reservsättning och riskmodellering inom sakförsäkring.

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor i matematik och matematisk statistik. Kursen kan ingå i en examen som en kurs i huvudområdet beräkningsteknik. 

Anmälan och behörighet

Riskbaserad portfölj- och företagsstyrning, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2019 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

2 september 2019

Slutar

19 januari 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Kan eventuellt ges på engelska

Studieform

Dagtid, 50%

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 90 hp där minst 60 hp ska vara inom huvudområdena matematik och matematisk statistik och inkludera  kurser inom finansiell matematik och Monte Carlo-metoder samt en kurs i matematisk statistik eller motsvarande kunskaper. Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Urval

Platsgaranti Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-58028

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare Lars-Daniel Öhman