Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Stokastiska processer

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2020

Om kursen

Kursen ger en introduktion till teorin för stokastiska processer, särskilt Markovprocesser, och en bas för användning av stokastiska processer som modeller inom ett stort antal tillämpningområden, såsom köteori, Markov Chain Monte Carlo (MCMC), dolda Markovmodeller (HMM) och finansmatematik. I kursen ingår även simulering av stokastiska processer och inferens för modellerna.
I kursen behandlas diskreta Markovkedjor och Markovprocesser, Markovegenskapen, Chapman-Kolmogorovs sats och klassificering av Markovprocesser. Vidare definieras begreppen övergångssannolikhet, övergångsintensitet, framåt- och bakåtekvationer samt stationära och asymptotiska fördelningar. Dessutom studeras konvergens för Markovkedjor, födelse-dödsprocesser, absorbtionssannolikhet, absorbtionstid, förnyelseteori, martingaler samt Brownsk rörelse och diffusion. Slutligen ges en introduktion till stokastisk integration och stokastiska differentialekvationer.

Anmälan och behörighet

Stokastiska processer, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

2 november 2020

Slutar

17 januari 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 50%

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 90 hp inkluderande en kurs i sannolikhetsteori på avancerad nivå om minst 7,5 hp eller motsvarande kunskaper. Engelska A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Urval

Platsgaranti Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 17 850 kr. Total studieavgift: 17 850 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-58204

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2020. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare Lars-Daniel Öhman