Engelskt namn: Statistics, Intermediate Level
Denna kursplan gäller: 2014-09-01 till 2015-07-26 (nyare version av kursplanen finns)
Kursplan för kurser med start efter 2019-03-11
Kursplan för kurser med start mellan 2016-08-01 och 2019-03-10
Kursplan för kurser med start mellan 2015-07-27 och 2016-07-31
Kursplan för kurser med start mellan 2014-09-01 och 2015-07-26
Kursplan för kurser med start mellan 2010-06-28 och 2014-08-31
Kurskod: 2ST007
Högskolepoäng: 30
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområden och successiv fördjupning:
Statistik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Betygsskala: Tregradig skala
Ansvarig institution: USBE Statistik
Beslutad av: Prefekt, statistiska institutionen, 2009-03-18
Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2014-03-13
Kursen består av fem moment:
Moment 1: Matematik för statistiker (7.5 hp)
Moment 2: Sannolikhetsteori och statistisk inferensteori (7.5 hp)
Moment 3: Sampling: design och analys. (4 hp)
Moment 4: Statistisk och ekonometrisk modellering med R (9 hp)
Moment 5: Inlämningsuppgift i sampling och modellering (2 hp)
Moment 1
Momentet inleds med sådana delar av elementär algebra och elementära funktioner som behövs för studiet av sannolikhetsteori och statistisk inferensteori. Därefter behandlas derivator, integraler och optimering av funktioner av en variabel, med tonvikt på situationer som uppkommer inom sannolikhetsteori och statistisk inferensteori. Detta följs av funktioner för flera variabler och optimering av sådana funktioner, med inriktning mot tillämpningar inom statistik. Momentet avslutas med matris- och vektor-algebra, anpassat för att stödja efterföljande kurser i statistik. Genomgående exemplifieras den matematiska teorin med situationer som senare kommer att tas upp inom sannolikhetsteorin, statistiska inferensteorin och andra efterföljande kurser i statistik. Den statistiska programvaran R används för att illustrera delar av innehållet i momentet.
Moment 2
Momentet inleds med en breddning samt fördjupning av den sannolikhetsteori som ingår i kursen Statistik A genom att sannolikhetsbegreppet, olika fördelningsbegrepp för en- och två-dimensionella stokastiska variabler samt för funktioner av stokastiska variabler behandlas.
Speciellt studeras egenskaper hos och användningen av fördelningar, inklusive samplingfördelningar, som ofta förekommer i tillämpningar. Stor vikt läggs på begreppsförståelse. Under momentets senare del breddas och fördjupas den statistiska inferensteori som ingår i kursen Statistik A. Generella skattningsmetoder, egenskaper hos estimatorer och generella metoder inom hypotesprövning för konstruktion av test behandlas. Den statistiska inferensteorins användbarhet påvisas löpande under momentet med exempel från olika tillämpningsområden. Programvaran R används för att illustrera delar av innehållet i momentet. Genomgående läggs stor vikt vid både förståelse och tillämpning av viktiga statistiska begrepp och metoder som ingår i momentet. Vikt läggs även vid förmåga till analys av statistiska problemsitutioner, t ex val av tänkbar sannolikhetsfördelning och tillhörande statistisk inferensmetod.
Moment 3
Momentet inleds med en introduktion i design av olika typer av urvalsundersökningar samt analys av data från olika samplingdesigner, t.ex. viktningsförfarande och användande av hjälpinformation. Ett viktigt inslag under momentet är bortfallshantering, t.ex. genom att förebygga bortfall, uppföljande undersökningar i bortfallsgruppen och imputation av saknade värden. Under momentet används den statistiska programvaran R.
Moment 4
Momentet inleds med en fördjupning av den regressions- och variansanalys som ingår i kursen Statistik A. Programvaran R används genomgående för att stödja och fördjupa förståelsen för teorin. Metoder för analys av data med responsvariabler som är binära, kategoriska eller av typen räknedata behandlas. Linjär, logistisk, probit, Poisson och multinomial logistisk regression m.fl. används för att analysera och dra slutsatser baserade på verkliga datamaterial med hjälp av programvaran R. De modeller som används för dessa analyser är exempel på generaliserade linjära modeller vars övergripande teori för statistisk inferens och modelldiagnostik behandlas under momentet.
Moment 5
Momentet består av en obligatorisk inlämningsuppgift. Uppgiften behandlar metoder som tas upp under moment 3 och 4. Programvaran R ska användas vid lösning av uppgiften. Syftet är att praktiskt tillämpa den kunskap om modellering och dataanalys som inhämtats tidigare.
Förväntade studieresultat för moment 1-2
Efter att ha genomgått momenten 1-2 förväntas studenten kunna:
Förväntade studieresultat för moment 3-5
Efter att ha genomgått momenten 3-5 förväntas studenten kunna:
Univ: Statistik A, 30 hp, eller motsvarande kunskaper.
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, datorlektioner, seminarier och handledning. Obligatoriska seminarier/inlämningsuppgifter förekommer.
Kunskapskontrollen sker genom individuella skriftliga salstentamina av moment 1-4. Muntlig tentamen kan ersätta den skriftliga i de fall då högst fyra studenter är anmälda till tentamen. På skriftliga (alt. muntliga) tentamina ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl Godkänd (VG). Moment 3 examineras genom en redovisning vid ett obligatoriskt seminarium. På rapporter, muntliga presentationer, opponeringar, inlämningsuppgifter samt seminariedeltagande ges endast betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). För de obligatoriska uppgifterna fastställs vissa datum då redogörelse ska inlämnas och/eller muntlig presentation ges. Eventuella kompletteringar ska ske senast två veckor efter momentets slutdatum.
För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga tentamina och obligatoriska uppgifter är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla kursmoment är godkända.
Studerande som godkänts på ett prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg. För studerande som ej blivit godkänd erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema.
Efter två underkända prov på ett moment har studenten rätt att begära byte av examinator. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.
Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.
Tillgodoräknande
Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.
Essential mathematics for economic analysis
Sydsæter Knut., Hammond Peter J., Strøm Arne.
4th ed. : Harlow : Pearson : 2012. : xviii, 745 p. :
ISBN: 978-0-273-76068-9 (pbk.) :
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Mathematical statistics with applications
Wackerly Dennis D., Mendenhall William, Scheaffer Richard L.
7. ed. : Southbank : Thomson Learning : 2008 : xxii, 912 s. :
ISBN: 9780495385080
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Kompletterande materiel om egenvärden och egenvektorer, ca 8 sidor. Obligatorisk
Lohr Sharon L.
Sampling : design and analysis
2. ed. : Boston, MA : Cengage Brooks/Cole : 2010 : xi, 596 s. :
ISBN: 9780495105275 (alk. paper)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Mathematical statistics with applications
Wackerly Dennis D., Mendenhall William, Scheaffer Richard L.
7. ed. : Southbank : Thomson Learning : 2008 : xxii, 912 s. :
ISBN: 9780495385080
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Faraway Julian James.
Extending the linear model with R : generalized linear, mixed effects and nonparametric regression models
Boca Raton : Chapman & Hall/CRC : 2006 : 301 s. :
ISBN: 158488424X
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Kompletterande material om regressionsanalys (ca 30 sidor). Obligatorisk
Lohr Sharon L.
Sampling : design and analysis
2. ed. : Boston, MA : Cengage Brooks/Cole : 2010 : xi, 596 s. :
ISBN: 9780495105275 (alk. paper)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Mathematical statistics with applications
Wackerly Dennis D., Mendenhall William, Scheaffer Richard L.
7. ed. : Southbank : Thomson Learning : 2008 : xxii, 912 s. :
ISBN: 9780495385080
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Faraway Julian James.
Extending the linear model with R : generalized linear, mixed effects and nonparametric regression models
Boca Raton : Chapman & Hall/CRC : 2006 : 301 s. :
ISBN: 158488424X
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Kompletterande material om regressionsanalys (ca 30 sidor). Obligatorisk.
Dalgaard Peter
Introductory statistics with R
2. ed. : New York : Springer : cop. 2008 : xvi, 363 s. :
ISBN: 978-0-387-79053-4 (pbk. : alk. paper)
Se Umeå UB:s söktjänst