Syftet med kursen är att förse studenterna med nödvändiga verktyg för att analysera och extrahera information från finansiella data. Finansmarknaderna producerar enorma mängder numerisk information (data). Till exempel alla
transaktioner som görs dagligen på Stockholmsbörsen registreras. Andra informationskällor
inbegriper företagsredovisningar, makro-ekonomiska variabler, etc. Dessa uppgifter måste analyseras för
att kunna extrahera den information som är nödvändig vid investeringsbeslut. Marknadsmodeller och
statistiska verktyg är nödvändiga för detta ändamål och utgör basen för en snabbt växande
disciplin, som kallas "kvantitativ finans", "empiriska finansiering","finansiell
ekonometri ", etc. Denna kurs heter "Analys av finansiella data" eftersom den fokuserar
på själva analysen av reella ekonomiska data. Marknadsmodeller och statistiska metoder används för att visa hur varje specifik datamängd kan analyseras för att få den önskade informationen.
Förväntade studieresultat
Efter avslutad kurs ska den studerande:
- kunna förklara grundläggande begrepp inom den statistiska terminologin i samband med finansiella data, speciellt begrepp knutna till analys av tidsserier.
- kunna använda SPSS (statistisk programvara) till att utföra grundläggande statistiska analyser av finansiella data.
- kunna tolka och kommentera SPSS-utskrifter från sin analys.
Behörighetskrav
Univ: Statistik, 15 hp, med inslag av regression, eller motsvarande. Engelska B.
Undervisningens upplägg
Under föreläsningarna introduceras olika ämnen med hjälp av fallstudier, där verkliga data presenteras och
analyseras. Dessa analyser ger anledning att diskutera olika marknadsmodeller och att belysa hur
statistiska metoder används i praktiken. Föreläsningarna kompletteras med laborationer där
studenter gör egna analyser av finansiella data.
Examination
Genomförande av laborationerna utgör grunden för examinationen. Laborationerna är obligatoriska.
Dessutom är ges en avslutande tentamen kursen. ECTS-skalan används: A
(Excellent), B (mycket bra), C (Bra), D (Tillfredsställande), E (Tillräckligt), F (Underkänd).
Respektive svenska betyg: VG (Väl Godkänd), G (godkänd), U (Underkänd).
Ytterligare information kan också fås från studievägledaren i statistik.
Tillgodoräknande av tidigare studier:
Studierektor vid Statistiska institutionen beslutar om tillgodoräknande av kurs efter skriftlig ansökan. I ansökan skall anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteck-ning för de kurser som avse samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.
Litteratur
Giltig från:
2011 vecka 27
Textbook
Ruppert David Statistics and FInance: An Introduction 2004 : ISBN: 0-387-20270-6 Obligatorisk Se Umeå UB:s söktjänst
Recommended books
Alexander Carol Market models : a guide to financial data analysis Chichester : Wiley : 2001 : xx, 494 s. : ISBN: 0-471-89975-5 Se Umeå UB:s söktjänst
The econometrics of financial markets Campbell John Y., Lo Andrew W., MacKinlay Archie Craig Princeton, N.J. : Princeton Univ. Press : 1997 : xviii, 611 s. : ISBN: 0-691-04301-9 (inb.) Se Umeå UB:s söktjänst
Koop Gary Analysis of financial data Chichester : John Wiley & Sons : 2006 : 240 s. : ISBN: 978-0-470-01321-2 Se Umeå UB:s söktjänst
