Finansiell matematik 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar den grundläggande matematiska teorin för modellering och prissättning av finansiella instrument i diskret och kontinuerlig tid. Fokus ligger på modellering av aktier och prissättning av aktieoptioner i Black Scholes modell, byggd på geometrisk Brownsk rörelse. I kursen ingår även ränteteori och prissättning av olika ränteinstrument.

Visa kursplan

Anmäl dig

Frågor om utbildningen?

Kontakta oss

Rubrik

Beskriv ditt ärende eller ställ en fråga

Förnamn

Efternamn

E-postadress

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).