Riskbaserad portfölj- och företagsstyrning 15 hp

Om kursen

Denna kurs syftar till att ge förtrogenhet med både den teoretiska grunden och den praktiska tillämpningen av kvantitativa metoder som används inom finans och försäkring, såsom portföljval, investeringsstrategier och uppskattning av risk.

Kursen inleds med en introduktion till riskmodellering och reservsättning inom sakförsäkring där fördelningsanpassning och olika sätt att modellera beroenden behandlas. Vidare studeras statistiska egenskaper hos finansiella tidsserier samt en- och flerdimensionella modeller för sådana tidsserier och definition och beräkning av riskmått. Därefter studeras investeringsstrategiers betydelse och risker för ett livbolag med hjälp av simulering och stresstest. Här ingår att implementera en modell av livbolaget, där en av de tidigare studerade flerdimensionella modellerna används som stokastisk modell för marknadsvariablerna. I samband med detta behandlas även räntekänslighet och immunisering samt hur riskkapital beräknas i enlighet med riskregelverket Solvens 2. Slutligen behandlas portföljvalsmetoder där utgångspunkten är klassisk Markowitz teori men som sedan generaliseras i olika riktningar: inkludering av skuld/åtagande, andra fördelningar och andra riskmått.

Visa kursplan

Anmäl dig

HT2025
- Riskbaserad portfölj- och företagsstyrning
  
  HT2025 / Umeå / Engelska / På plats
  
  Visa mer Visa mindre
  
  Startar
  1 september 2025
  
  Slutar
  18 januari 2026
  
  Omfattning
  15 hp
  
  Undervisning
  På plats
  
  Studietakt
  50%
  
  Undervisningstid
  Dagtid
  
  Studieort
  Umeå
  
  Undervisningsspråk
  Engelska
  
  Anmälningskod
  UMU-58028
  
  Behörighet För tillträde till kursen krävs 90 hp där minst 60 hp ska vara inom huvudområdena matematik och matematisk statistik och inkludera kurser inom finansiell matematik och Monte Carlo-metoder samt en kurs i matematisk statistik eller motsvarande kunskaper. Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.
  
  Urval
  Platsgaranti
  
  Studieavgift
  Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 38 075 kr. Total studieavgift: 38 075 kr. Anmälnings- och studieavgifter
  
  Anmälan
  Sista anmälningsdag var den 15 april 2025. Du kan inte längre anmäla dig.

Anmäl dig via antagning.se
Du anmäler dig till våra program och kurser på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Sen anmälan
Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar kan vara öppna för sen anmälan. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på antagning.se.

Mer om anmälan och antagning

Lär känna Umeå universitet

Här finns utbildningar av hög kvalitet och forskning inom alla vetenskapsområden och det konstnärliga området. Gemensamt för alla våra utbildningar är hög kompetens bland lärarna och ett tätt samspel mellan forskning, utbildning, samverkan och innovation.

Flest pedagogiskt meriterade lärare i Sverige

Priset går till lärare som verkligen engagerar sig, använder uppskattade metoder eller inspirerar.
Ett universitet där hälsa får ta plats

Umeå universitet är certifierat som ett Healthy Campus med många initiativ och aktiviteter som främjar hälsa.

Frågor om utbildningen?

Kontakta oss

Rubrik

Beskriv ditt ärende eller ställ en fråga

Förnamn

Efternamn

E-postadress

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).