Navigerat till

Riskbaserad portfölj- och företagsstyrning 15 hp

Om kursen

Denna kurs syftar till att ge förtrogenhet med både den teoretiska grunden och den praktiska tillämpningen av kvantitativa metoder som används inom finans och försäkring, såsom portföljval, investeringsstrategier och uppskattning av risk.

Kursen inleds med en introduktion till riskmodellering och reservsättning inom sakförsäkring där fördelningsanpassning och olika sätt att modellera beroenden behandlas. Vidare studeras statistiska egenskaper hos finansiella tidsserier samt en- och flerdimensionella modeller för sådana tidsserier och definition och beräkning av riskmått. Därefter studeras investeringsstrategiers betydelse och risker för ett livbolag med hjälp av simulering och stresstest. Här ingår att implementera en modell av livbolaget, där en av de tidigare studerade flerdimensionella modellerna används som stokastisk modell för marknadsvariablerna. I samband med detta behandlas även räntekänslighet och immunisering samt hur riskkapital beräknas i enlighet med riskregelverket Solvens 2. Slutligen behandlas portföljvalsmetoder där utgångspunkten är klassisk Markowitz teori men som sedan generaliseras i olika riktningar: inkludering av skuld/åtagande, andra fördelningar och andra riskmått.

 

Anmäl dig

  • HT2025

    • Riskbaserad portfölj- och företagsstyrning

      HT2025 / Umeå / Engelska / På plats

      Visa mer Visa mindre


      Startar

      1 september 2025

      Slutar

      18 januari 2026

      Omfattning

      15 hp

      Undervisning

      På plats

      Studietakt

      50%

      Undervisningstid

      Dagtid

      Studieort

      Umeå

      Undervisningsspråk

      Engelska

      Anmälningskod

      UMU-58028


      Behörighet För tillträde till kursen krävs 90 hp där minst 60 hp ska vara inom huvudområdena matematik och matematisk statistik och inkludera  kurser inom finansiell matematik och Monte Carlo-metoder samt en kurs i matematisk statistik eller motsvarande kunskaper. Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.
      Urval

      Platsgaranti

      Studieavgift

      Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 38 075 kr. Total studieavgift: 38 075 kr. Anmälnings- och studieavgifter

      Anmälan

      Sista anmälningsdag var den 15 april 2025. Du kan inte längre anmäla dig.

       

Så anmäler du dig

Anmäl dig via antagning.se 
Du anmäler dig till våra program och kurser på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked. 
 
Sen anmälan 
Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar kan vara öppna för sen anmälan. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på antagning.se. 
  
Mer om anmälan och antagning

Lär känna Umeå universitet

Här finns utbildningar av hög kvalitet och forskning inom alla vetenskapsområden och det konstnärliga området. Gemensamt för alla våra utbildningar är hög kompetens bland lärarna och ett tätt samspel mellan forskning, utbildning, samverkan och innovation.

Frågor om utbildningen?

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Nytt meddelande

Annat bra att veta

En glad student som har valt sina kurser för terminen.

Bygg din egen utbildning

Med fristående kurser kan du designa din egen unika utbildning.

En grupp studenter står i en verkstad omgiven av verktyg och studentarbeten.

Skillnad mellan gymnasiet och universitetet

Du har större frihet och ansvar om när, var och hur du vill studera.

Umeå Universitet, Naturvetarhuset. Studenter pluggar.

Så anmäler du dig

Har du hittat en eller flera utbildningar som du gillar och har behörighet till – sök!