Stokastiska processer och simulering 7,5 hp

Om kursen

Kursen är indelad i två moment.

Moment 1 (4,0 hp): Teori. I momentet behandlas grundläggande teori för stokastiska processer och stokastisk simulering (Monte Carlo-metoder). I kursen ingår metoder för generering av slumptal från olika kontinuerliga och diskreta fördelningar samt skattning av integraler inkluderande feluppskattning. Vidare behandlas teori och metoder för simulering av slumpvandringar. Brownsk rörelse, Poisson-processer och Markov-kedjor introduceras, tillsammans med tillämpningar av dessa.

Moment 2 (3,5 hp): Laborationer. I momentet tillämpas de introducerade datorintensiva metoderna med hjälp av lämplig programvara. Vidare introduceras simulering av kösystem, produktionslinjer och lagersystem baserade på diskret händelsestyrning.