Tidsserieanalys 7,5 hp

Om kursen

Kursens övergripande syfte är att studenten ska bli väl förtrogen med grundläggande begrepp, teori, modeller och lösningsmetoder inom tidsserieanalys. Det handlar om modeller för tidsberoende data. Sådana data förekommer ofta i ekonomiska (t.ex. prisutvecklingen av en vara) och naturvetenskapliga (t.ex. meteorologiska observationer, radarsignaler) tillämpningar.

Kursen består av två moduler.

Modul 1 (6,5 hp) Teori. Modulen innehåller allmän teori för tidsserier, stationära och icke stationära modeller, t.ex. ARMA- och ARIMA-modeller, prediktion av tidsserier, spektralteori, skattning av parametrar och spektrum samt filtrering.

Modul 2 (1 hp) Datorlaborationer. Modulen innefattar analys av tidsserier  med lämplig programvara.