Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon

Stokastiska differentialekvationer

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2020

Om kursen

Denna kurs handlar om en generalisering av den klassiska differential- och integralkalkylen med hjälp av Brownsk rörelse. Med denna Itokalkyl kan stokastiska differentialekvationer formuleras och lösas, numeriskt och ibland analytiskt. Resultatet blir ett kraftfullt verktyg för att beskriva och simulera slumpmässiga fenomen inom naturvetenskap, teknik och ekonomi. Kursen inleds med nödvändig bakgrund om sannolikhetsteori och Brownsk rörelse, och  behandlar sedan Itointegralen och Itoikalkylens fundamentalsats, Itos lemma. Vidare så behandlas numeriska och analytiska lösningsmetoder för stokastiska differentialekvationer. Sambanden mellan stokastiska differentialekvationer och partiella differentialekvationer utreds (Feynman-Kacs formel, Fokker-Plancks ekvation). Några tillämpningar av stokastiska differentialekvationer presenteras. Obligatoriska datorlaborationer ingår.

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor i matematik och matematisk statistik. Kursen kan ingå i en examen som en kurs i huvudområdet beräkningsteknik.

Anmälan och behörighet

Stokastiska differentialekvationer, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2020 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

2 november 2020

Slutar

17 januari 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 50%

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 90 hp inkluderande 22,5 hp matematisk analys varav 7,5 hp i flervariabelanalys och differentialekvationer, en kurs linjär algebra om minst 7,5 hp samt en grundläggande kurs i matematisk statistik om minst 6 hp, eller motsvarande. Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska)

Urval

Platsgaranti Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 17 850 kr. Total studieavgift: 17 850 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-58020

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2020. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare Lars-Daniel Öhman