"False"
Hoppa direkt till innehållet
umu.se
För studenter
För forskare
Bibliotek
För medarbetare
Logga in
Student
Logga in på studentwebben
Redigera
Redigera innehåll på umu.se
English site
Sök
Meny
X stäng menyn
Meny
Sök
Sök inom:
Sök inom:
Allt
Utbildning
Forskning
Personal
Studentwebb
Nyheter
Andra söktjänster
Hitta kurser och program
Sök kursplan
Sök välkomstbrev
Bibliotekets söktjänst
Sök i regelverket
Huvudmenyn dold.
Logga in
Student
Logga in på studentwebben
Redigera
Redigera innehåll på umu.se
English
Kevin Kamm
Kontakt
E-post
kevin.kamm@umu.se
Telefon
090-786 95 61
Verksam som
Anknytning
Universitetslektor vid
Institutionen för matematik och matematisk statistik
Plats
MIT-huset, plan 3, Matematik och matematisk statistik, MIT.B.341
Umeå universitet, 901 87 Umeå
Publikationer
Publikationer
Forskning
Forskning
2025
On the impact of biological risk in aquaculture valuation and decision making
Aquaculture
, Elsevier 2025, Vol. 603
Ewald, Christian Oliver; Kamm, Kevin
2024
On the impact of feeding cost risk in aquaculture valuation and decision making
Quantitative finance (Print)
, Routledge 2024, Vol. 24, (9) : 1341-1352
Ewald, Christian Oliver; Kamm, Kevin
2023
Numerical solution of kinetic SPDEs via stochastic Magnus expansion
Mathematics and Computers in Simulation
, Elsevier 2023, Vol. 207 : 189-208
Kamm, Kevin; Pagliarani, Stefano; Pascucci, Andrea
2022
On the Deterministic-Shift Extended CIR Model in a Negative Interest Rate Framework
International Journal of Financial Studies
, MDPI 2022, Vol. 10, (2) : 38-38
Di Francesco, Marco; Kamm, Kevin
2021
How to handle negative interest rates in a CIR framework
SeMA Journal
, Springer Nature 2021, Vol. 79, (4) : 593-618
Di Francesco, Marco; Kamm, Kevin
2021
On the Stochastic Magnus Expansion and Its Application to SPDEs
Journal of Scientific Computing
, Springer Nature 2021, Vol. 89, (3)
Kamm, Kevin; Pagliarani, Stefano; Pascucci, Andrea
CDO calibration via Magnus Expansion and Deep Learning
Di Francesco, Marco; Kamm, Kevin
An introduction to rating triggers for collateral-inclusive XVA in an ICTMC framework
Kamm, Kevin
A novel approach to rating transition modelling via Machine Learning and SDEs on Lie groups
Kamm, Kevin; Muniz, Michelle
Rating Triggers for Collateral-Inclusive XVA via Machine Learning and SDEs on Lie Groups
Kamm, Kevin; Muniz, Michelle
Visa publikationer i DiVA
Forskargrupper
Medlemmar
Finansiell matematik och ekonomi
Medlemmar
Matematisk modellering och analys
+ Visa mer
- Visa mindre