Huvudområden och successiv fördjupning:
Nationalekonomi: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras
Betygsskala: Väl godkänd, godkänd, underkänd
Ansvarig institution: USBE Nationalekonomi
Beslutad av: Prefekt, 2011-06-15
Reviderad av: Mikael Lindbäck, 2011-10-26
Innehåll
Kursen inleder med portföljvalsteori och fortsätter därefter med tidsserieanalys. Den senare delen börjar med AR-, MA- och ARMA-modellerna. Därefter följer genomgångar av ARCH-, GARCH-, och CHARMA-modellerna samt multivariata volatilitetsmodeller. Senare delar av kursen täcker in "Value at risk" (VAR), risk mätning samt kvantilestimation. Den avslutande delen av kursen behandlar multivariat tidsserieanalys och tillämpningar av densamma. Detta avsnitt av kursen täcker in begrepp som svag stationaritet, korskorrelationsmatriser, vektor-autoregressiva modelleler samt kointegrerade VAR-modeller.
Förväntade studieresultat
Efter att ha gått igenom kursen Finansiell ekonomi II D21 skall den studerande:
- ha fördjupade kunskaper i finansiella tidsserier.
- ha fördjupade kunskaper i tidsserieanalys och dess tillämpningar.
- ha fördjupade kunskaper användandet av GARCH-modeller.
- ha fördjupade kunskaper om multivariata modeller och dess tillämpningar.
- ha fördjupade kunskaper i användadet av VAR-modeller
- ha fördjupade kunskaper i portföljvalsteori och dess tillämpningar.
Behörighetskrav
Univ: För tillträde till kurs D21 krävs normalt 90 hp i nationalekonomi varav 30 hp på C-nivå (inklusive examensarbete omfattande 15 hp), Matematik för ekonomer I D7 samt Finansiell ekonomi D2. Dessutom krävs En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.
Undervisningens upplägg
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lärarledda datorövningar och seminarier.
Examination
Examinationen sker dels i form av skriftlig examination efter kursens slut samt examinerande seminarier och inlämningsuppgifter.
För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfällen i nära anslutning härtill. Därpå följande tentamensmöjligheter ges i regel i samband med att momentet anordnas nästa gång. Därutöver anordnas ett extra tentamenstillfälle varje läsår i slutet av augusti. Information lämnas av studievägledaren eller studiesekreteraren.
På samtliga moment ges ettdera betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. Studerande som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.
Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos den Samhällsvetenskapliga fakultets-nämnden begära att annan lärare utses att bestämma betyg.
Den studerande som antagits till kursen, skall kunna examineras på kursen upp till två år efter att kursplan för aktuell kurs ersatts av ny kursplan eller att kursen lagts ner.
TILLGODORÄKNANDE
Studierektor vid institutionen för nationalekonomi beslutar om tillgodoräknande av kurs efter skriftlig ansökan. I ansökan skall anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.
För ytterligare information, kontakta studievägledare.
Litteratur
Giltig från:
2011 vecka 42
Tsay Ruey S. Analysis of financial time series 3rd ed. : Hoboken, N.J. : Wiley : c2010. : xxiii, 677 p. : ISBN: 978-0-470-41435-4 (cloth) Obligatorisk Se Umeå UB:s söktjänst
