Kursplan:

Finansiell ekonomi II D21, 7,5 hp

Engelskt namn: Financial Economics II D21

Denna kursplan gäller: 2011-10-17 till 2014-07-20 (nyare version av kursplanen finns)

Visa tidigare/senare versioner av denna kursplan Dölj versionshistorik för denna kursplan

Kursplan för kurser med start efter 2022-01-03

Kursplan för kurser med start mellan 2017-11-13 och 2022-01-02

Kursplan för kurser med start mellan 2016-10-31 och 2017-11-12

Kursplan för kurser med start mellan 2015-07-27 och 2016-10-30

Kursplan för kurser med start mellan 2014-07-28 och 2015-07-26

Kursplan för kurser med start mellan 2014-07-21 och 2014-07-27

Kursplan för kurser med start mellan 2011-10-17 och 2014-07-20

Kursplan för kurser med start innan 2011-10-16

Kurskod: 2NE056

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Nationalekonomi: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Nationalekonomi

Beslutad av: Prefekt, 2011-06-15

Reviderad av: Mikael Lindbäck, 2011-10-26

Innehåll

Kursen inleder med portföljvalsteori och fortsätter därefter med tidsserieanalys. Den senare delen börjar med AR-, MA- och ARMA-modellerna. Därefter följer genomgångar av ARCH-, GARCH-, och CHARMA-modellerna samt multivariata volatilitetsmodeller. Senare delar av kursen täcker in "Value at risk" (VAR), risk mätning samt kvantilestimation. Den avslutande delen av kursen behandlar multivariat tidsserieanalys och tillämpningar av densamma. Detta avsnitt av kursen täcker in begrepp som svag stationaritet, korskorrelationsmatriser, vektor-autoregressiva modelleler samt kointegrerade VAR-modeller.

Förväntade studieresultat

Efter att ha gått igenom kursen Finansiell ekonomi II D21 skall den studerande: - ha fördjupade kunskaper i finansiella tidsserier. - ha fördjupade kunskaper i tidsserieanalys och dess tillämpningar. - ha fördjupade kunskaper användandet av GARCH-modeller. - ha fördjupade kunskaper om multivariata modeller och dess tillämpningar. - ha fördjupade kunskaper i användadet av VAR-modeller - ha fördjupade kunskaper i portföljvalsteori och dess tillämpningar.

Behörighetskrav

Univ: För tillträde till kurs D21 krävs normalt 90 hp i nationalekonomi varav 30 hp på C-nivå (inklusive examensarbete omfattande 15 hp), Matematik för ekonomer I D7 samt Finansiell ekonomi D2. Dessutom krävs En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lärarledda datorövningar och seminarier.

Examination

Examinationen sker dels i form av skriftlig examination efter kursens slut samt examinerande seminarier och inlämningsuppgifter. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfällen i nära anslutning härtill. Därpå följande tentamensmöjligheter ges i regel i samband med att momentet anordnas nästa gång. Därutöver anordnas ett extra tentamenstillfälle varje läsår i slutet av augusti. Information lämnas av studievägledaren eller studiesekreteraren. På samtliga moment ges ettdera betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. Studerande som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos den Samhällsvetenskapliga fakultets-nämnden begära att annan lärare utses att bestämma betyg. Den studerande som antagits till kursen, skall kunna examineras på kursen upp till två år efter att kursplan för aktuell kurs ersatts av ny kursplan eller att kursen lagts ner. TILLGODORÄKNANDE Studierektor vid institutionen för nationalekonomi beslutar om tillgodoräknande av kurs efter skriftlig ansökan. I ansökan skall anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas. För ytterligare information, kontakta studievägledare.

Litteratur

Giltig från: 2011 vecka 42

Tsay Ruey S.
Analysis of financial time series
3rd ed. : Hoboken, N.J. : Wiley : c2010. : xxiii, 677 p. :
ISBN: 978-0-470-41435-4 (cloth)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst