Christian Ewald
Masterprogrammet i matematisk statistik
Finansiell matematik
Om inriktningen
Inriktningen i finansiell matematik ger dig en bred och eftertraktad kompetens med många spännande karriärvägar att välja mellan. Den förenar kärnområden som matematik, statistik, datavetenskap och finans, med särskilt fokus på praktisk tillämpning. Du rustas för kvalificerade jobb inom exempelvis kvantitativ analys, riskhantering, algoritmisk handel och derivatmarknader – områden där efterfrågan är hög och konkurrensfördelarna stora.
Under utbildningen
Utbildningen inleds med att du fördjupar dina kunskaper i analys och modellering, med särskilt fokus på matematiska metoder för att beskriva ekonomiska system, bedöma risk och förstå finansiella processer. Du vidareutvecklar din förmåga att modellera ekonomiskt beteende och arbetar med stokastiska processer som verktyg för att hantera osäkerhet. Under vårterminen introduceras avancerade tekniker för dataanalys och beslutsfattande, där du bland annat studerar prognosmetoder, riskvärdering och prissättning av derivat.
Examensarbete – ofta i samarbete med näringslivet
Under det andra året introduceras tekniker inom artificiell intelligens, med fokus på hur deep learning kan användas i samband med handel och hantering av finansiella risker. Du får fördjupa dig i hur finansiella risker kan identifieras och hanteras, med inriktning på strategier som tillämpas i praktiken inom större organisationer. Den avslutande terminen ägnas åt ett självständigt examensarbete – ofta i samarbete med näringslivet – där du får omsätta dina kunskaper i ett konkret projekt inom finansiell matematik.
Många av kurserna ges i hybridformat så att du kan följa dem antingen på plats eller online.
Norra Sveriges fintech-huvudstad
Umeå har kallats norra Sveriges fintech-huvudstad och är hem för viktiga aktörer inom finansbranschen, såsom Clearstreet, Nasdaq och Vermiculus, som institutionen har nära samarbete med. Samarbetet omfattar studentprojekt, praktikplatser, jobbevent och forskningsprojekt, vilket ger dig många möjligheter att träffa framtida arbetsgivare.
Kurser under utbildningen
År 1
Varje termin är uppdelad i två perioder, där två parallella kurser kan ges per period. Procenttalen anger kurstakten.
Hösttermin S1 (30 hp):
- Matematisk modellering av ekonomiska system (50 %) och Forskning inom matematiska vetenskaper (50 %)
- Sakförsäkringsmatematik (50 %) och Stokastiska differentialekvationer (50 %)
Vårtermin S2 (30 hp):
- Tidsserieanalys (50 %) samt Investering under risk och osäkerhet (50 %)
- Finansiell matematik (50 %) och Monte Carlo-metoder för finansiella tillämpningar (50 %)
År 2
Hösttermin S3 (30 hp):
- Djupinlärning inom finans (ny kurs höstterminen 2026) (50 %) och Riskbaserad portfölj- och företagsstyrning (50 %, första läsperioden)
- Valbar kurs (50 %)* och Riskbaserad portfölj- och företagsstyrning (50 %, andra läsperioden)
Vårtermin S4 (30 hp):
Masteruppsats (ofta i samarbete med industrin)
*Som valbara kurser föreslås exempelvis: Multivariat dataanalys, Statistisk inlärning med högdimensionella data, Numeriska metoder för PDE, Stationära stokastiska processer, Statistisk inferens.
Engagerade föreläsare och akademisk miljö i världsklass
Forskargruppen i finansiell matematik vid Umeå universitet är en av de ledande i Nordeuropa och erbjuder en akademisk miljö i världsklass. Under studietiden kommer du att möta följande föreläsare:
Christian Ewald, professor
Efter en doktorsexamen i algebraisk topologi vid universitetet i Heidelberg i Tyskland upptäckte jag ett stort intresse för att använda matematik för att utforska och lösa problem inom finans och ekonomi. Efter mer än 20 år inom kvantitativ finans och finansiell matematik är jag nu en av de ledande experterna i Europa och har publicerat mer än 70 forskningsartiklar i ledande tidskrifter. Jag har undervisat på program inom kvantitativ finans och finansiell teknik vid universitet i Storbritannien, Australien, Tyskland, Norge och Sverige i många år, med nära kopplingar till finansbranschen.
Jag är ansvarig för följande kurser:
Kevin Kamm, universitetslektor
Kevin Kamm.
När jag studerade matematik vid Technische Universität Berlin utvecklade jag ett starkt intresse för stokastisk analys och finansiell matematik. Det ledde till en doktorandutbildning vid universitetet i Bologna som en del av ABC-EU-XVA-projektet. I dag bedriver jag avancerad forskning om optimala strategier inom råvarumarknader, där jag använder deep learning för att göra modeller mer realistiska. Jag är även intresserad av möjligheterna som högpresterande datorberäkningar (HPC) erbjuder inom SPDE och finansiell matematik.
Jag är ansvarig för följande kurser:
- Stokastiska differentialekvationer
- Finansiell matematik
- Monte Carlo-metoder för finansiella tillämpningar
- Deep Learning inom finans (ny kurs höstterminen 2026)
Markus Ådahl, universitetslektor
Markus Ådahl.
Jag är universitetslektor vid Institutionen för matematik och matematisk statistik och arbetade tidigare som aktuarie på ett livförsäkringsbolag i åtta år, där jag arbetade med skuldvärdering, balansräkningsmodellering, stresstester och investeringsstrategier.
Jag är ansvarig för följande kurser:
Jonas Westin, universitetslektor
Jonas Westin.
Jag arbetar som universitetslektor vid Institutionen för matematik och matematisk statistik och som forskare vid Centrum för regionalvetenskap (CERUM). En röd tråd i min forskning är användningen av matematiska metoder och modeller för att undersöka samhällsvetenskapliga problem. Jag undersöker bland annat hur olika antaganden påverkar de slutsatser och rekommendationer som ges av beslutsmodeller.
Jag är ansvarig för följande kurser:
Framtid och karriär
Finansiella matematiker är mycket eftertraktade inom en rad olika sektorer och kan se fram emot en stark löneutveckling. Utbildningen ger dig en stark grund för att ta nästa steg i din karriär.
Brygga mellan teori och praktik
Utbildningen har ett tydligt fokus på praktisk tillämpning och du kommer att använda simuleringar, historiska data och fallstudier för att tillämpa det du lärt dig, vilket gör dig redo för arbetslivet direkt efter examen.
Stor efterfrågan inom finans och teknik
Experter inom finansiell matematik är efterfrågade av banker, hedgefonder, kapitalförvaltningsbolag, försäkringsbolag, Fintech-företag och även teknikjättar som arbetar med finansiella data. I takt med att marknader och finansiella produkter blir alltmer komplexa ökar behovet av experter som kan analysera risker, utforma nya finansiella produkter och optimera investeringsstrategier med hjälp av kvantitativa metoder.
Mångsidig kompetensprofil
En masterexamen inom finansiell matematik ger dig en stark och mångsidig kompetens genom att förena matematik, statistik, datavetenskap och finans – kunskaper som är högt värderade och lätt kan tillämpas inom en rad olika områden. Dessa färdigheter är användbara inte bara inom finans, utan även inom områden som datavetenskap, maskininlärning och artificiell intelligens.
Lukrativa karriärmöjligheter
Jobb inom finansiell matematik erbjuder ofta konkurrenskraftiga löner och attraktiva bonusar. Yrken som kvantitativ analytiker, riskhanterare, algoritmhandlare och derivathandlare är bland de mest välbetalda inom branschen.
Anpassningsförmåga till marknadsförändringar
Med en bakgrund inom finansiell matematik är du väl rustad att anpassa dig till snabba förändringar på marknaden. Kunskap om kvantitativa modeller, riskhantering och algoritmisk handel hjälper dig att förbli relevant i takt med att ny teknik och nya regelverk utvecklas.