Huvudområden och successiv fördjupning:
Nationalekonomi: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras
Betygsskala: Väl godkänd, godkänd, underkänd
Ansvarig institution: USBE Nationalekonomi
Beslutad av: Prefekt, 2011-06-15
Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2014-06-16
Innehåll
Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap om beslut under osäkerhet och portföljförvaltning. Flera olika områden relaterade till riskhantering tas upp såsom frågan hur risk kan mätas och kvantifieras, beslutsfattande under osäkerhet och modern portföljvalsteori. Även riskdelning och prissättning av riskfyllda tillgångar behandlas. I detta sammanhang behandlas prissättningsteorier såsom CAPM, CCAPM och APT.
Förväntade studieresultat
Efter avslutad kurs skall den studerande;
- kunna använda olika formella modeller för att analysera beslutsfattande under osäkerhet, - ha en fördjupad kunskap och förståelse för modern portföljvalsteori, - ha en fördjupad kunskap om de viktigaste teorierna för tillgångsprissättning, - kunna presentera empiriska resultat inom området på ett strukturerat sätt.
Behörighetskrav
Matematik för ekonomer I D7 samt Ekonometri I D12 eller motsvarande.
Undervisningens upplägg
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier.
Examination
Examinationen sker form av skriftligt prov efter kursens slut.
För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfällen i nära anslutning härtill. Därpå följande tentamensmöjligheter ges i regel i samband med att kursen anordnas nästa gång. Därutöver anordnas ett extra tentamenstillfälle varje läsår i slutat av augusti. Information lämnas av studievägledaren eller studiesekreteraren.
På kursen ges ettdera betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. Studerande som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos rektor för Handelshögskolan begära att annan lärare utses att bestämma betyg.
Tillgodoräknanden Tillgodoräknande sker i enlighet med Umeå universitets tillgodoräknandeordning.
Litteratur
Giltig från:
2014 vecka 30
Tsay Ruey S. Analysis of financial time series 3rd ed. : Hoboken, N.J. : Wiley : c2010. : xxiii, 677 p. : ISBN: 978-0-470-41435-4 (cloth) Obligatorisk Se Umeå UB:s söktjänst