Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2014-12-18
Innehåll
Syftet med kursen är att förse studenterna med nödvändiga verktyg för att analysera och extrahera information från finansiella data. Finansmarknaderna producerar enorma mängder numerisk information (data). Till exempel så registreras alla transaktioner som görs dagligen på Stockholmsbörsen. Andra informationskällor inbegriper företagsredovisningar, makro-ekonomiska variabler, etc. Dessa uppgifter måste analyseras för att kunna extrahera den information som är nödvändig vid investeringsbeslut. Denna kurs fokuserar på hur statistiska metoder kan användas för att analysera reella ekonomiska data.
Förväntade studieresultat
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
förklara grundläggande begrepp inom den statistiska terminologin i samband med finansiella data, speciellt begrepp knutna till analys av tidsserier
använda statistisk programvara till att utföra grundläggande statistiska analyser av finansiella data
tolka och diskutera erhållna resultat från statistiska analyser av finansiella data.
Behörighetskrav
Univ: Statistik, 15 hp, med inslag av regression, eller motsvarande. Engelska B (Engelska/6). Utöver detta rekommenderas dessutom en 7.5-hp kurs i corporate finance eller motsvarande.
Undervisningens upplägg
Undervisningen består av föreläsningar, datorövningar, obligatoriska inlämningsuppgifter, seminarier och handledning.
Examination
Examinationen består dels av inlämningsuppgifter som ska presenteras i en skriftlig rapport och redovisas muntligt på ett seminarium. Inlämningsuppgifterna görs i regel i par. På inlämningsuppgifterna ges betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).
Kursen examineras även genom en individuell hemtentamen vid kursens slut. På den individuella hemtentamen ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl Godkänd (VG).
Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.
Studerande som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg. För studerande som ej blivit godkänd erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. Efter två underkända prov på ett moment har studenten rätt att begära byte av examinator. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinations-tillfälle.
Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.
Tillgodoräknande
Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.
Litteratur
Giltig från:
2015 vecka 1
Tsay Ruey S. An Introduction to Analysis of Financial Data with R John Wiley & Sons : 2012 : 420 s. : ISBN: 9780470890813 Obligatorisk Se Umeå UB:s söktjänst
Referenslitteratur
Alexander Carol Market models : a guide to financial data analysis Chichester : Wiley : 2001 : xx, 494 s. : ISBN: 0-471-89975-5 Se Umeå UB:s söktjänst
The econometrics of financial markets Campbell John Y., Lo Andrew W., MacKinlay Archie Craig Princeton, N.J. : Princeton Univ. Press : 1997 : xviii, 611 s. : ISBN: 0-691-04301-9 (inb.) Se Umeå UB:s söktjänst
Koop Gary Analysis of financial data Chichester : John Wiley & Sons : 2006 : 240 s. : ISBN: 978-0-470-01321-2 Se Umeå UB:s söktjänst
Ruppert David Statistics and FInance: An Introduction 2004 : ISBN: 0-387-20270-6 Se Umeå UB:s söktjänst