NYHET Twitter kan fungera som analysverktyg för att förutse hur aktiemarknaden kommer att svänga. Mattias Lidman, institutionen för datavetenskap, har fått Lilla Polhemspriset för sitt examensarbete där han visar på ett samband mellan Twitter och svängningar på börsen.
Lilla Polhemspriset på 25 000 kronor för bästa examensarbete på civilingenjörsutbildningen tilldelas Mattias Lidman för ”Social media as a Leading Indicator of Markets and Predictor of Voting Patterns” vid institutionen för datavetenskap, Umeå universitet. Han har bland annat analyserat hur informationsflödet ur sociala medier, i första hand Twitter, kan användas för att förutse marknadstrender och förutsäga hur priset på aktier kommer att stiga eller sjunka.
För att få en så korrekt bild av verkligheten som möjligt valde Mattias att ta sig an hela Twitterflödet där retweets och spam filtrerades bort. Resultatet baserades på unika träffar skrivna av människor som själva har en åsikt och som är insatta i aktiehandeln. Resultatet är slående och visar att värdeorden kan förutspå tendenser för aktiens framtida värde.
Fördelen med att använda Twitter är det finns lättillgänglig data och ett API som gör det möjligt att följa inläggen. Med hjälp av ett statistiskt analysverktyg och filtrering har Mattias fångat upp inlägg som nämnde aktiesymbolerna för exempelvis it-bolag som Intel, Google och Apple. Genom att tagga inläggen baserat på om de nämner aktien med värdeord som är positiva, negativa, mixade eller neutrala har han kunnat dela in dem i olika grupper. För att kunna hantera twitterflödet krävdes en automatiserad metod, då miljontals olika korrelationer mellan värdeord och aktiesymboler gör det omöjligt att följa manuellt. Metoden blir ett stöd vid analys av marknadsrörelser.
Resultatet är slående och visar att när en aktie omnämns med positiva värdeord är det ett tecken på att aktien är på väg att stiga. På samma sätt förutsäger negativa omdömen att aktien håller på att sjunka.
Skulle man då kunna bygga en svart låda där man trycker in twitterdata i ena änden och tar ut vinsterna i den andra?
– Nej, någon sådan låda är svår att tillverka, men den här metoden kan vara ett stöd när man analyserar marknadsrörelser, säger Mattias Lidman.
Mattias Lidman är född 1983 i Arvidsjaur och har tagit sin examen som civilingenjör vid institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet. Han bor nu i Chicago och arbetar på The University of Chicago som programmerare för Globus Online, en molntjänst för forskargrupper.
Lilla Polhemspriset delas ut av organisationen Svenska ingenjörer.
Redaktör: Mikael Hansson