Institutionen för matematik och matematisk statistik vid Umeå universitet erbjuder ett postdoktoralt stipendium inom projektet ”Deep Learning for High-Dimensional Joint Optimal Stopping and Stochastic Control Problems with Applications in Finance”. Stipendiet avser heltid under två år, med tillträde den 1 september 2026 eller enligt överenskommelse.
Institutionen för matematik och matematisk statistik bedriver forskning inom både tillämpad och teoretisk matematik, inklusive beräkningsmetoder och finansiell matematik. Den framgångsrika kandidaten kommer att vara knuten till en växande forskningsmiljö inom tillämpad stokastisk styrning, djupinlärning och kvantitativ finans, med möjligheter till samarbete både inom institutionen och med nationella och internationella partners.
Projektbeskrivning Att förstå förmögenhets- och inkomstojämlikhet är en av de centrala utmaningarna inom modern nationalekonomi. Medan kontinuerliga överlappande generationsmodeller (OLG-modeller) erbjuder ett analytiskt hanterbart ramverk för intergenerationell makroekonomisk analys, och slumpmässiga tillväxtmodeller förklarar fet-svansade förmögenhetsfördelningar, har dessa forskningsinriktningar ännu inte integrerats fullt ut.
Syftet med detta projekt är att utveckla ett enhetligt kontinuerligt stokastiskt OLG-ramverk där både idiosynkratiska och systematiska chocker modelleras som slumpfält. Projektet introducerar stokastiska partiella differentialekvationer (SPDE:er) och Malliavinkalkyl i makroekonomisk modellering för att analysera:
intergenerationell förmögenhetsackumulation,
korrelerade aggregerade och idiosynkratiska chocker,
svansbeteende i förmögenhetsfördelningar,
övergångsdynamik i ojämlikhet,
samt policyeffekter (beskattning, pensionssystem, finansiell stabilitet).
Projektet förenar stokastisk analys, oändligdimensionell styrteori och makroekonomisk ojämlikhetsteori, inklusive operatormetoder inspirerade av litteraturen om ojämlikhetsdynamik.
Stipendiaten kommer att ges möjlighet att meritera sig inom flera sammanhängande områden:
1. Slumpfält och SPDE:er i OLG-modeller Formulering av förmögenhets-, inkomst- och mortalitetsprocesser som slumpfält indexerade av tid och kohort, där dynamiken styrs av stokastiska partiella differentialekvationer (SPDE:er) drivna av tids–rumslig Brownsk rörelse.
2. Malliavinkalkyl och stokastiska maximumprinciper Utveckling av Malliavinbaserade stokastiska maximumprinciper för SPDE-drivna OLG-system, som utvidgar martingalmetoder till oändligdimensionella miljöer.
3. Ojämlikhetsdynamik och svansbeteende Karakterisering av stationära och transienta förmögenhetsfördelningar, svansexponenter samt övergångshastigheter under korrelerade chocker.
4. Policyanalys Utvärdering av beskattning, pensionssystem och makrotillsynsreglering i stokastiska miljöer med systematiska och idiosynkratiska risker.
Den exakta inriktningen kommer att anpassas efter den postdoktorala forskarens bakgrund och styrkor. Projektet möjliggör specialisering inom:
stokastisk analys och SPDE-teori,
Malliavinkalkyl,
oändligdimensionell stokastisk styrning,
makroekonomisk modellering av ojämlikhet,
eller numerisk simulering och kalibrering av SPDE:er.
Detta postdoktorala stipendium finansieras och administreras av Kempestiftelserna. Stipendiet är skattefritt och uppgår till 750 000 kronor för två år, vilket motsvarar 375 000 kronor per år.
Kvalifikationer För att vara behörig för ett postdoktoralt stipendium ska personen ha avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då beslut om stipendiatmottagare fattas. För att vara aktuell som postdoktorstipendiat bör i första hand den komma i fråga som avlagt examen högst tre år sedan från sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
Doktorsexamen inom matematik, tillämpad matematik, finansiell matematik, kvantitativ nationalekonomi eller närliggande område är ett krav. Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift krävs.
Meriterande kvalifikationer är dokumenterad erfarenhet av eller ett starkt intresse för ett eller flera av följande områden:
ojämlikhetsdynamik och teori för förmögenhetsfördelningar,
spektral- och operatormetoder,
vetenskaplig programmering och Monte Carlo-simulering.
Ansökan En fullständig ansökan ska innehålla:
personligt brev (maximalt 2 sidor exklusive referenser) där forskningsintressen, motivation för ansökan samt hur tidigare erfarenheter relaterar till projektet beskrivs,
styrkt kopia av doktorsexamensbevis eller dokumentation som visar när doktorsexamen förväntas erhållas,
styrkta kopior av övriga examina, akademiska kursintyg och betyg,
kopia av doktorsavhandlingen (eller, om den ännu inte är tillgänglig, en sammanfattning om maximalt 5 sidor),
eventuella ytterligare handlingar som den sökande önskar åberopa,
kontaktuppgifter till två referenspersoner.
Ansökan ska vara skriven på engelska (helst) eller svenska, och bifogade dokument ska vara i Word- eller PDF-format. Ansökan ska registreras via Umeå universitets e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast den 31 mars 2026.
Umeå universitet strävar efter att erbjuda en jämlik miljö där öppen dialog mellan människor med olika bakgrund och perspektiv utgör grunden för lärande, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och uppmuntrar särskilt kvinnor att söka detta stipendium.
Mer information Närmare upplysningar lämnas av:
Christian Ewald, professor Institutionen för matematik och matematisk statistik, Umeå universitet E-post: christian.ewald@umu.se
Kevin Kamm, lektor Institutionen för matematik och matematisk statistik, Umeå universitet E-post: kevin.kamm@umu.se
